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源达信息量化策略研究：重要股东增持单因子策略_蜘蛛资讯网

级市场交易区间增持市值变动汇总的是交易所公告和上市公司披露的场内增持行为，具体涵盖以下交易类型：①竞价交易；②大宗交易；③盘后定价交易；④可转债转股。　　重要股东增持因子的特点　　①重要股东增持因子在熊市中后期及中小盘风格占优的市场中最为有效。如2016年价值修复期因子Rank IC高达0.1996。　　②重要股东增持因子在中小市值区间表现最优。因子在市值约60亿至150亿区间Rank IC均值达

、建筑装饰、电气设备等行业表现最强。Rank IC均值在0.06~0.08之间且正比例普遍超过67%；在银行、非银金融、食品饮料等行业基本失效，Rank IC均值趋近于零甚至为负，行业分化较为明显。　　单因子组合策略构建　　我们以重要股东增持因子作为单一因子构建选股策略。在全A股样本池内， 剔除ST、退市的公司，剔除行业为银行、国防军工、食品饮料、非银金融、休闲服务的公司，剔除因子极端值10%，在

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发布时间：04:24:09